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标签：A股上市公司特质风险和系统风险变量数据与stata代码2000-2023

2024-05-02yih阅读(266)评论(0)赞(0)

在操作上，对(1)式采用最小二乘法估计时间跨度为5年的β系数及残差。具体估算过程如下:对样本中每家上市公司的股票，将过去至少36个月的个股月回报按月对市场回报进行时间序列回归，得出度量风险的beta值(β)和残差。这里，R和Rm分别是指...