沪深企业特质波动率Stata代码数据和结果2000-2019年
沪深企业特质波动率Stata代码数据和结果2000-2019年 个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归 利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位,我们将得到的标准差序列月度化,月度化的方法是用标...
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