数据分享 第49页

2023-07-01yih阅读(640)评论(0)赞(0)

上市银行风险承担ZSCORE指标、不良贷款率、风险资产率2001-2022年 变量1：Z值 其中，ROA为资产收益率，CAR为资本资产比率(股东权益/总资产)，σ(ROA)为资产收益率的标准差，即Z值等于资本收益率与资本资产比之和除以资产收...

2023-06-28yih阅读(303)评论(0)赞(0)

倒U型关系的检验 非线性U型 调节效应 调节效应作图do代码 1）在实证分析中常常假设解释变量和被解释变量存在线性关系。然而，在很多情况下，解释变量和被解释变量可能存在非线性关系。 （2）在模型中加入平方项，是文献中常用的模型设定方法。典型...

2023-06-28yih阅读(292)评论(0)赞(0)

2022-2007年经济政策不确定性与创新——基于上市公司数据实证分析do代码 以2007-2022年A股上市公司为初始样本。在初始研究样本的基础上，本文进行了如下样本筛选过程： 剔除在观测期内被ST、* ST等特殊处理的上市公司; 剔除在...

2023-06-27yih阅读(401)评论(0)赞(0)

经济政策不确定性与公司短债长用数据+实证分析do代码2000-2022年 选取2000~2020年中国A股上市公司年度数据作为研究样本。企业层面的财务数据来自C SMAR；宏观经济数据来源于国家统计局;经济政策不确定性程度采用由Baker等...

2023-06-27yih阅读(122)评论(0)赞(0)

上市公司企业诉讼风险数据2008-2022年 参考C刊《南京审计大学学报》姜涛（2020）老师的做法，选取是否诉讼、诉讼次数、诉讼金额作为衡量公司诉讼风险的指标。其中,涉诉次数在模型中用公司在一年中涉及诉讼次数加Ⅰ的自然对数来表示,涉诉金额...

2023-06-24yih阅读(335)评论(0)赞(0)

上市公司经营风险指标数据和stata代码1995-2022年 企业盈利的波动程度来衡量经营风险的大小。经营风险，盈利波动程度 方法：        本文利用第t-4年至t-1年（四年）的息税折旧摊销前利润率滚动取值的标准差计算经营风险。比如...

2023-06-24yih阅读(412)评论(0)赞(0)

上市公司双高现象数据与计算用得Stata代码2007-2022 “双高现象”该变量为虚拟变量，若该上市公司发生“双高现象”，则该变量取值为1，否则为0。   SGXX1第一种方法：企业短期借款和现金存量占总资产的比重同时超过20%...

2023-06-24yih阅读(679)评论(0)赞(0)

产品市场集中度和竞争力 Stata计算赫芬达尔 赫希曼HHI指数和勒纳指数 2000-2022年前五名 1、计算说明 采用赫芬达尔—赫希曼指数（HHI，（公司营业收入/行业营业总收入）的平方和）与行业内观测值数量（N，年度行业内的观测值数目...

2023-06-24yih阅读(374)评论(0)赞(0)

上市公司违约概率风险EDF数据do代码计算结果1999-2022年优化版 采用Bharath和Shumway（2008）提出的Naive模型估计违约概率（EDF）作为违约风险的代理变量，具体如式（1）： 式（1）中 DDit表示违约距离 E...

2023-06-23yih阅读(398)评论(0)赞(0)

上市公司非控股股东退出威胁数据与计算Stata代码2007-2022年数据 采用股票流动性与大股东竞争程度的交乘项作为非控股大股东退出威胁NET的代理变量。 股票流动性SL：采用流通股日均股票换手率作为流动性的代理变量。这主要是考虑到当公司...