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A股羊群效应CSSD CSAD Stata代码数据2000-2022

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A股羊群效应CSSD CSAD Stata代码数据2000-2022

设共有N(N≥2)只股票,为股票在第t期的考虑现金红利再投资的个股回报率,为市场股票组合在第t期的考虑现金红利再投资的综合收益率(包括等权平均、总市值平均、流通市值平均,提供计算平均的代码),则所用的两个偏离度指标分别定义如下:

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参考文献

 

  • 马丽. 中国股票市场羊群效应实证分析[J]. 南开经济研究, 2016, 000(001):144-153.


  • 原始数据包含:日个股回报率(1991-2022年的完整数据)
  • 数据格式为:dta格式(stata14及以上版本) 最后计算结果格式有Excel格式
  • 流通市值加权和总市值加权分别使用t-1日的流通市值和总市值进行加权平均
  • 选取2000—2022年沪深两市A股上市公司为研究对象
  • 最后提供两份结果(未剔除金融保险业和ST、*ST或PT股票的结果、剔除金融保险业和ST、*ST或PT类股票的结果)

 

结果数据:

 

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