易获数据网介绍：
dvol为股票的日成交金额（10亿元为单位）
在每个年度内采用日度数据对回归模型(1)进行估计，得到收益反转指标Gamma，Gamma越小，则股票在年度内的流动性越好。
参考文献
吴偎立, 常峰源. ETF,股票流动性与流动性同步性[J]. 经济学(季刊).
数据说明
选择沪深A股2000-2021年数据
最后计算结果为年度数据
结果说明
数据截图
各年数据量
缩尾后描述性统计
A股公司收益反转指标Stata代码与数据结果2000-2021年Pastor & Stambaugh
未经允许不得转载：版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒：标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布，本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » A股公司收益反转指标Stata代码与数据结果2000-2021年Pastor & Stambaugh
评论前必须登录！
注册