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A股投资者异质信念数据和stata代码2000-2022年朱宏泉方法

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A股投资者异质信念数据和stata代码2000-2022年朱宏泉方法

从交易活动中分离出异质信念的度量指标,文献认为:投资者的交易活动主要由三方面的因素引起:1)投资者外生的流动性需求,2)信息冲击,既有市场层面的信息,同时也有公司层面的特质信息:3)投资者的意见差异(异质信念)。流动性需求和信息冲击促成的交易可通过换手率分离模型进行预测,而未被模型预测的部分即是投资者的异质信念。



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参考文献:
1、异质信念、卖空限制与股票收…——基于中国证券市场的分析_朱宏泉

2、分析师预测偏差、投资者异质信念和股价崩盘风险_金永红

3、会计信息稳健性、投资者异质信念与股价崩盘风险_张多蕾

  • 代码格式:do文件
  • 数据对象:选择2000-2022年全部A股上市公司数据,剔除了股票上市后第一个月的数据,剔除单月交易天数不满10天的
  • 结果数据是月度数据
  • 计算结果量:




    描述性统计
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