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企业风险承担Stata代码股票收益的波动率2000-2022年数据和计算结果

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企业风险承担Stata代码股票收益的波动率2000-2022年数据和计算结果

计算说明



与财务性指标相比,股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制,能够较好地反映公司的风险承担行为,也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值(CRT1)、年化周收益率标准差的对数值(CRT2)和年化月收益率标准差的对数值(CRT3)3种方法同时衡量公司风险承担,计算公式为


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其中,为公司i在年度j内第t日(周、月)的收益率,T为每个会计年度内总的日(周、月)数。



参考文献



苏坤, SuKun. 管理层股权激励、风险承担与资本配置效率[J]. 管理科学, 2015, 28(3):14-25.




数据说明


  • 数据范围:沪深A股 原始数据为1991-2022年,计算过程筛选2000-2022年
  • 代码格式:do文件(Stata 14/15/16),

 

计算结果(附件更新到2022年,下面图仅展示到2020年)


QQ截图20210515232402.jpg

缩尾后描述性统计

variable | N mean sd min p50 max
————-+————————————————————
CRT1 | 50814.000 -3.505 0.443 -4.611 -3.561 -0.520
CRT2 | 50637.000 -2.788 0.402 -4.120 -2.815 -1.065
CRT3 | 50079.000 -2.129 0.462 -3.585 -2.154 0.220
————————————————————————–

 

各年数据量情况(附件更新到2021年,下面图仅展示到2020年)

QQ截图20210515232501.jpg




附件下载(附件更新到2021年,下面图仅展示到2020年)




附件内容

QQ截图20210515232714.jpg

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