易获数据网股票超额回报率研究数据与stata代码2006-2021年
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股票超额回报率是反映市场业绩的指标，代表企业价值的变化量即价值效应。
以市场调整法来计算股票超额回报率，基于中国上市公司年报披露时间的考虑，计算期间为当年5月1日到下一年4月30日。
其中
为上市公司 i 在 j 月考虑现金红利再投资的个股回报率
为上市公司 i 所在交易所在 j 月考虑现金红利再投资的市场回报率
公式
数据扩大到2000-2021年
| stkcd | 证券代码 | year | AR |
| 1 | 000001 | 2000 | -0.16199 |
| 1 | 000001 | 2001 | -0.01588 |
| 1 | 000001 | 2002 | 0.236065 |
| 1 | 000001 | 2003 | -0.18351 |
| 1 | 000001 | 2004 | -0.02534 |
| 1 | 000001 | 2005 | -0.03591 |
| 1 | 000001 | 2006 | -0.06007 |
| 1 | 000001 | 2007 | 0.151363 |
| 1 | 000001 | 2008 | -0.01639 |
| 1 | 000001 | 2009 | -0.1203 |
| 1 | 000001 | 2010 | -0.01753 |
| 1 | 000001 | 2011 | 0.122597 |
| 1 | 000001 | 2012 | 0.201433 |
| 1 | 000001 | 2013 | -0.08911 |
| 1 | 000001 | 2014 | -0.07486 |
| 1 | 000001 | 2015 | -0.12108 |
| 1 | 000001 | 2016 | -0.02572 |
| 1 | 000001 | 2017 | 0.265873 |
| 1 | 000001 | 2018 | 0.354847 |
| 1 | 000001 | 2019 | -0.01095 |
| 1 | 000001 | 2020 | 0.410283 |
| 1 | 000001 | 2021 | -0.37733 |
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