易获数据网实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。
里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分DCC-GARCH和CoVaR相关的论文模型的实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
解决的问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 两个金融时间序列的动态条件相关系数
③ 两个市场间的波动率溢出问题和风险溢出效应
操作背景：
研究大宗商品市场（A）与股票市场（B）的波动率溢出效应。运用了DCC-GARCH模型来对大宗商品价格变动与股指变动的动态相关关系进行刻画，然后在此基础上度量了大宗商品对股票市场的条件在险价值CoVaR和边际风险溢出ΔCoVaR。
操作软件：Eviews软件。
（包含原始数据、prg代码文件、运行结果等)
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