上市银行风险承担ZSCORE指标、不良贷款率、风险资产率2001-2022年

上市银行风险承担ZSCORE指标、不良贷款率、风险资产率2001-2022年

变量1：Z值

其中，ROA为资产收益率，CAR为资本资产比率(股东权益/总资产)，σ(ROA)为资产收益率的标准差，即Z值等于资本收益率与资本资产比之和除以资产收益率的标准差。因为Z值有尖峰后尾的性质,所以在实际应用中取其对数进行回归。
变量2：不良贷款率NPL：不良贷款占总贷款余额的比重
变量3：加权风险资产率：风险加权资产占总资产比重
采取邓向荣等( 2018)的方法计算风险加权资产，即风险加权资产=总权益/资本充足率，进而计算风险加权资产占总资产比重。

 文献

[1]刘忠璐. “互联网金融对商业银行风险承担的影响研究.” 财贸经济 37.4(2016):16.（被引量：637）
[2]顾海峰, and 杨立翔. “互联网金融与银行风险承担:基于中国银行业的证据.” 世界经济 10(2018):26.（被引量：245）
[3]邓向荣, and 张嘉明. “货币政策、银行风险承担与银行流动性创造.” 世界经济 4(2018):25.（被引量：202）
[4]徐明东, and 陈学彬. “货币环境,资本充足率与商业银行风险承担.” 金融研究 7(2012):15.（被引量：994）

数据

上市银行2000-2022年上市后的数据

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