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沪深股票崩盘风险周收益率均值标准差数据代码2000-2020年

2021-05-01 分类：数据分享 阅读(655) 评论(0)

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沪深股票崩盘风险周收益率均值标准差数据代码2000-2020年

Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归得到的残差来刻画上市公司的股价崩盘事件

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