易获数据网沪深上市公司分析师乐观偏差数据stata代码结果2002-2020
以公司真实盈利水平为标杆， 通过分析师盈利预测与公司真实盈余的比较判断分析师的乐观偏差 。参照 Jackson( 2005) 的方法， 分析师乐观偏差定义为:
变量说明
为分析师 j 在第 t 年对公司 i 每股收益的预测值；
为公司 i 在第 t 年的实际盈利水平；
为公司 i 在分析师发布盈利预测前一个交易日的收盘股价。
在第 t 年跟踪公司 i 的所有分析师中， 我们将 
大于 0 的分析师的比例记为 Optimism。Optimism 越大， 则预测误差大于0的分析师的比例越大， 分析师的乐观偏差越大。
参考文献
- 许年行, 江轩宇, 伊志宏,等. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J]. 经济研究, 2012(07):128-141.（被引量：540）
数据说明
- 数据来源于：数据库
- 数据对象：沪深A股2001-2020年数据
- 代码格式：使用Stata 14/15/16打开
结果说明
评论前必须登录！
注册