事件研究Stata代码和数据 带分组、绘走势图、生成最终结果表格

事件研究Stata代码和数据 带分组、绘走势图、生成最终结果表格

1、事件日期（xlsx格式）
同一只股票可以对应多个事件，包含分组变量

2、日个股回报率数据（csv格式）

时间区间要覆盖事件窗口期和估计窗口期（示例下载2008-2018年的日个股回报率数据）
下载方法：“代码选择”里面放入有事件研究涉及的公司代码，可以直接把证券代码黏贴进去，由于日个股交易数据数据量比较大，每次只能下载5年，示例总共下载了3份数据，代码里面提供如何处理的操作

3、市场收益率数据（xlsx格式）

示例下载了“综合日市场回报率文件”中的考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)具体可以根据需求修改

计算说明

示例所使用的事件窗口期和估计窗口期（根据自己需求修改）
估计期的作用在于估计股票的正常收益率，本文所选用的估计期为[-110,-11]，即公告前的前110到前11个交易日，共100个交易日。窗口期则用于研究事件发生后股价的异常变化，从而得到股票回购事件对股票价格的全部影响。
本文以首次预案宣告日作为事件日，记作t=0，选择的事件窗是[-10，10]，即事件日的前后各10个交易日，共20个交易日。

直接生成的图表 – 不分组结果

直接生成的图表 – 分组结果