上市公司系统风险承担与特质风险承担数据2000-2019年

上市公司系统风险承担与特质风险承担数据2000-2019年

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参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得到的系数即为企业的系统风险承担（system_risk），回归模型的残差标准差，得到企业的特质风险承担（idiosynrisk）。且上诉三种风险指标都参照Bernile etal.（2018）做法，对结果乘以250再进行取对数处理以此进行年化处理，具体计算公式如下：