易获数据网上市企业月度日均特质波动率和特质偏度stata代码与数据1992-2018
公式
参考文献
特质偏度是否被定价_郑振龙.pdf
数据说明
- 原始数据包含：公司文件、日个股回报率、三因子日度数据、无风险利率（1992-2018年的完整数据）
- 数据格式为：dta格式（stata14版）
- 本文选取1992—2018年沪深A股上市公司为研究对象
- 个股收益率使用考虑现金红利再投资的日个股回报率
- 用于月内三因素模型回归的Fama-French三因素日数据使用流通市值加权来构建
- 无风险利率采用一年期定期存款利率
- 为了保证月内回归的有效性, 如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%，该股票在这个月将不会纳入研究范畴（可以根据需求调整）
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